Wholesale Credit Risk Models Specialist

BBVA

. Desarrollar, evolucionar, monitorizar e implantar modelos de riesgo de crédito para carteras mayoristas .

Posted 10/6/2026full-timeMadrid • SpainMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in Credit Risk Modeling, including development, validation, and implementation of models under IRB and IFRS9 frameworks. Proficient in advanced statistical modeling, Machine Learning techniques, and regulatory compliance, with strong leadership and communication skills in managing complex projects and stakeholder coordination.

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Credit Risk ModelingIRB FrameworkIFRS9 ComplianceMachine Learning TechniquesStatistical Modeling

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Hard Skills

Credit Risk ValidationModel DevelopmentQuantitative AnalysisData AnalysisStatistical ModelingPython ProgrammingSQLRMachine LearningData Quality Management

Soft Skills

LeadershipCommunication SkillsMentoringStakeholder CoordinationProject Management

Tools & Technologies

AWSCloud PlatformsAnalytical Environments

Certifications & Qualifications

Master's DegreePhD

Industry Keywords

Regulatory ComplianceModel Risk ManagementEBA GuidelinesECB RegulationsCredit Portfolio Management

Tech Stack

Tools & technologies

AWSCloudPythonSQL

About the role

Key responsibilities & impact

Desarrollar, evolucionar, monitorizar e implantar modelos de riesgo de crédito para carteras mayoristas
Liderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos Ratings, EWS, PD, LGD y EAD bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico
Gestionar end-to-end proyectos complejos de modelización, desde el diseño metodológico y la exploración de datos hasta el desarrollo, documentación, validación, implantación y seguimiento
Coordinar iniciativas globales de modelización en diferentes geografías y carteras
Definir y evolucionar metodologías, estándares y mejores prácticas globales
Asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y expectativas supervisoras, incluyendo IRB, IFRS9, CRR3, guías EBA, ECB e ICAAP
Preparar análisis técnicos, documentación, respuestas y planes de remediación para procesos regulatorios y supervisores
Identificar riesgos de modelo, limitaciones metodológicas, problemas de calidad de datos y gaps de implantación, coordinando acciones correctivas
Realizar análisis cuantitativos avanzados, modelización estadística, Machine Learning, benchmarking, análisis de sensibilidad y evaluación predictiva
Impulsar técnicas avanzadas de analítica e Inteligencia Artificial en modelos regulados
Colaborar con Data & Engineering para mejorar datos, trazabilidad e infraestructura
Modernizar y automatizar el ciclo de vida de modelos, incluyendo la migración de entornos legacy a plataformas cloud
Proporcionar liderazgo técnico, revisión analítica, mentoring y challenge metodológico a otros profesionales
Coordinar equipos multidisciplinares, planes de trabajo, prioridades, entregables y calendarios
Comunicar cuestiones cuantitativas y regulatorias complejas a stakeholders senior
Colaborar con equipos de GRM en Holding y geografías para integrar modelos en los marcos de gobierno y gestión de riesgos
Mantenerse actualizado sobre regulación, prácticas de mercado, investigación académica y avances tecnológicos

Requirements

What you’ll need

Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa relevante
De 3 a 8 años de experiencia profesional relevante en modelización de riesgo de crédito, validación de modelos, gestión cuantitativa de riesgos o ámbitos relacionados, con experiencia significativa en riesgo de crédito mayorista
Experiencia sólida y práctica en el desarrollo, validación, seguimiento y/o implantación de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación y/o modelos de parámetros PD, LGD y EAD
Conocimiento sólido de los marcos IRB e IFRS9
Experiencia demostrable en iniciativas regulatorias o de remediación de modelos de elevada complejidad
Conocimiento avanzado de modelización estadística y técnicas de Machine Learning
Conocimientos sólidos de programación y análisis de datos, especialmente en Python, SQL, R y/o entornos analíticos equivalentes
Experiencia trabajando con conjuntos de datos grandes y complejos y conocimiento de calidad del dato, trazabilidad y requerimientos de información
Capacidad demostrada para liderar proyectos complejos y coordinar múltiples stakeholders en un entorno internacional
Experiencia revisando u orientando el trabajo de otros profesionales cuantitativos y proporcionando mentoring técnico y challenge metodológico
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita
Nivel de inglés fluido, oral y escrito
Se valorará especialmente Máster o Doctorado
Se valorará experiencia con supervisores, reguladores, Validación Interna, Model Risk Management o Auditoría
Se valorará experiencia en IRB Roll-out, Return to Compliance, EBA Repair Programs y revisiones del ECB
Se valorará conocimiento de productos y carteras de crédito mayorista
Se valorará experiencia con Inteligencia Artificial, Machine Learning avanzado, plataformas cloud como AWS y automatización de procesos

Benefits

Comp & perks

Hybrid work arrangement
Professional development and mentoring opportunities
Global and multicultural work environment