Wholesale Risk Manager – Portfolio Strategy, Asset Allocation

BBVA

. Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio global de CIB se alineen con las métricas de rentabilidad y concentración fijadas por Holding .

Posted 9/15/2026full-timeMadrid • SpainMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Demonstrates expertise in credit risk analysis, portfolio management, and financial modeling, with advanced skills in SQL and Excel for data extraction and analysis. Proficient in designing risk dashboards using Tableau or PowerBI, and capable of automating data flows to ensure information quality.

Highest-signal resume keywords

Credit Risk AnalysisPortfolio ManagementFinancial ModelingSQLTableau

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Hard Skills

Credit Risk AnalysisFinancial ModelingData ExtractionPortfolio ManagementRisk Metrics DesignProvisions MethodologiesPythonSQLExcelDashboard Design

Tools & Technologies

TableauPowerBIQlikViewBusiness IntelligenceData Automation

Certifications & Qualifications

CFAFRMMaster in Quantitative Finance

Industry Keywords

Corporate BankingNon-Performing LoansWatch ListAsset AllocationFinancial Markets

Tech Stack

Tools & technologies

PythonSQLTableau

About the role

Key responsibilities & impact

Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio global de CIB se alineen con las métricas de rentabilidad y concentración fijadas por Holding
Colaborar en el diseño, implementación y ajuste dinámico del esquema global de límites de Asset Allocation
Identificar concentraciones sectoriales o geográficas y proponer modificaciones ante cambios macroeconómicos
Liderar el seguimiento transversal de carteras mediante métricas de monitoreo BI/Python para detectar indicios de deterioro crediticio
Evaluar posiciones en Watch List, Unlikely to Pay y Non-Performing Loans (NPL)
Asegurar la correcta aplicación de provisiones y estrategias de mitigación
Diseñar y mejorar procesos de reporting ejecutivo para la Alta Dirección y comités de riesgos
Automatizar flujos de datos mediante arquitecturas modernas para garantizar la calidad de la información
Participar en la definición y evolución de límites y métricas globales y en decisiones estratégicas

Requirements

What you’ll need

Graduado/Licenciado en Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería, Matemáticas o disciplinas de alta carga cuantitativa
A partir de 6 años de experiencia demostrable en el análisis de riesgos crediticios mayoristas (CIB), gestión de carteras corporativas, modelización de riesgo o análisis de mercados financieros
Experiencia contrastada en el análisis de estados financieros complejos, estructuras de deuda sindicada/estructurada y en metodologías de provisiones o capital regulatorio
Dominio avanzado de SQL y Excel para modelización financiera y extracción de datos
Experiencia avanzada en Tableau, PowerBI o QlikView orientada al diseño de dashboards de riesgo
Inglés Avanzado (C1/C2), con fluidez completa escrita y hablada
Muy valorable: Postgrado, Máster en Finanzas Cuantitativas, Dirección de Riesgos, MBA o certificación CFA/FRM
Conocimientos de Python aplicados al análisis predictivo de datos o automatización de procesos de carteras (deseable)

Benefits

Comp & perks

Hybrid work arrangement
Full-time employment