Credit Risk Specialist

Factorial

. Ser dueño/a del marco de apetito de riesgo, del monitoreo de cartera (RAF v2, umbrales, triggers y concentración) y del desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito .

Posted 10/30/2026full-timeArgentinaMid-LevelSeniorWebsite

Core Competencies

Role fit

Core Competencies

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Expertise in quantitative credit risk management, including model development and portfolio analytics, with strong capabilities in SQL and Python for data analysis and reporting. Proven ability to present and defend technical models and frameworks to senior management and risk committees.

Highest-signal resume keywords

Quantitative Credit Risk ManagementAdvanced SQL ProficiencyPython Programming with Pandas and StatsmodelsMonte Carlo Simulation and BacktestingRisk Appetite Framework Development

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Hard Skills

Credit Risk ModelingPortfolio AnalyticsProbability of Default (PD)Loss Given Default (LGD)Expected Loss MetricsRegression AnalysisData Querying in SnowflakeRisk Indicators DevelopmentValue at Risk (VaR) ModelingStatistical Analysis

Soft Skills

Analytical ThinkingPresentation SkillsStrategic Support

Tools & Technologies

SnowflakeAI Tools (Claude, ChatGPT, Copilot)

Industry Keywords

Risk ManagementCredit RiskPortfolio ReviewRisk CommitteeQuantitative Analysis

Tech Stack

Tools & technologies

PandasPythonSnowflakeSQL

About the role

Key responsibilities & impact

Ser dueño/a del marco de apetito de riesgo, del monitoreo de cartera (RAF v2, umbrales, triggers y concentración) y del desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito
Ejecutar y evolucionar metodologías de riesgo, presentándolas de forma autónoma ante el Comité de Riesgos y dando soporte cuantitativo estratégico al Management
Asegurar la corrida, calidad y evolución metodológica de los indicadores del RAF v2, estructurando queries documentadas en Snowflake
Revisar triggers y límites de cartera; monitorear concentración y desempeño de nuevos productos/apuestas, detectando breaches y escalándolos con evidencia técnica
Evolucionar el prototipo de VaR de crédito por simulación hacia un modelo documentado, validado y defendible ante el Comité de Riesgos y el Board
Co-liderar con el equipo de Riesgo la elaboración del MBR y el Portfolio Review, aportando análisis cuantitativo de apetito, concentración y capital
Brindar soporte analítico directo al Comité de Riesgos, Crédito y Management, presentando y defendiendo los temas de punta a punta

Requirements

What you’ll need

5 a 8+ años en riesgo de crédito cuantitativo (modelado, apetito, límites, capital o portfolio analytics), aplicando métricas de PD, LGD, pérdida esperada, cosechas, roll rates y provisiones para la toma de decisiones
Graduado/a en carreras cuantitativas (Actuario, Estadística, Matemática, Economía o Ingeniería)
Uso real de inferencia, regresiones, simulación Monte Carlo y backtesting de modelos
SQL avanzado, incluyendo CTEs y window functions en Data Warehouses (Snowflake o similar)
Dominio de Python y librerías pandas y statsmodels para modelado
Experiencia presentando y defendiendo un modelo, framework o indicador técnico ante un Comité de Riesgos o Management
Uso activo y diario de herramientas de Inteligencia Artificial (Claude, ChatGPT, Copilot o equivalentes) integradas al flujo de trabajo diario